سیگنال معاملاتی میانگین متحرک

در اینجا این شاخص فنی در مورد سهام ایالات متحده می گوید.

• وفاداری سرمایه گذار فعال
• – 06/17/2022
• 1000

نکات کلیدی

• میانگین متحرک یکی از ساده ترین و متداول ترین شاخص های فنی است.
• سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت را می توان با کراس اوورهای 2 میانگین متحرک تولید کرد.
• متقاطع متوسط معینگ اخیر تولید یک سیگنال فروش.

در این زمان در سال گذشته سهام در مسیر رشد 28 درصدی سهام ایالات متحده قرار گرفتند (همانطور که توسط اس اند پی 500 اندازه گیری شد) در سال 2021. چه تفاوت یک سال را می سازد. سهام ایالات متحده در 13 جون رسما وارد بازار خرس شدند که بیش از 20 درصد از بالاترین سطح اخیر خود سقوط کردند. افزایش قیمت گاز و سایر قیمت ها این احتمال را افزایش داده است که بانک مرکزی ایالات متحده بتواند نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش دهد (از جمله افزایش 0.75 درصدی در 15 جون) و این نقش مهمی در فشار بر سهام در سال جاری داشته است.

البته نمودار چند ساله به عنوان بدبینانه از یک تصویر رنگ نیست. با این وجود, بسیاری از سرمایه گذاران فعال بدانم اگر فشار فروش می تواند ادامه بیش از کوتاه مدت, و یا اگر سهام ممکن است پیدا کردن یک پایین.

از دیدگاه نمودار, یک ابزار است که شما می توانید استفاده کنید به تماشای برای ادامه و یا تغییر به روند فعلی میانگین متحرک است. یک سیگنال داده شده توسط یک استفاده از این شاخص نشان می دهد که سهام ایالات متحده ممکن است همچنان به فشار پایین, اما روند اقتصادی—شاید به ویژه اگر قیمت ها به طور گسترده شروع به سرد شدن و فدرال احساس نمی کند نیاز به افزایش نرخ به سرعت—پتانسیل را دارند که تغییر پویا.

میانگین متحرک چیست?

در میان تمام ابزار تجزیه و تحلیل فنی در اختیار شما, میانگین متحرک یکی از ساده ترین راه برای درک و استفاده در استراتژی خود را. میانگین های متحرک ممکن است ابزاری بسیار مفید برای کمک به شما در دیدن سر و صدا و شناسایی روندها هنگام ظهور باشد.

میانگین به سادگی میانگین مجموعه ای از اعداد است. میانگین متحرک مجموعه ای از ابزارها (زمان) است و میانگین "متحرک" است زیرا با ایجاد قیمت های جدید داده های قدیمی کاهش می یابند و جدیدترین داده ها جایگزین می شوند.

حرکات طبیعی سهام یا سایر سرمایه گذاری ها گاهی اوقات می تواند فرار باشد و به سمت بالا یا پایین حرکت کند که می تواند ارزیابی شکل گیری یک الگو را تا حدودی دشوار کند. هدف اصلی میانگین متحرک صاف کردن داده هایی است که بررسی می کنید تا به درک واضح تری از روند کمک کنید.

چند نوع مختلف از میانگین متحرک است که سرمایه گذاران معمولا استفاده وجود دارد. r

• میانگین متحرک ساده (اسماعیل). یک میانگین متحرک با اضافه کردن تمام داده ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم کل بر تعداد روزها محاسبه می شود. اگر سهام شیز در بسته 30, 31, 30, 29, و 30 در طول 5 روز گذشته, میانگین متحرک ساده 5 روزه خواهد بود 30 [(30 + 31 + 30 +29 + 30) / 5 ].
• میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی). همچنین به عنوان میانگین متحرک وزنی شناخته می شود میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را به جدیدترین داده ها اختصاص می دهد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از ایماس استفاده کنند زیرا تاکید بیشتری بر تحولات اخیر بازار دارند.
• میانگین متحرک محور. همچنین به عنوان یک میانگین متحرک مثلثی شناخته شده, میانگین متحرک محور طول می کشد قیمت و زمان به حساب با قرار دادن بیشترین وزن در وسط سری. این کمترین نوع میانگین متحرک است.

سریع و کند

میانگین های متحرک کوتاهتر اغلب "سریع" نامیده می شوند زیرا در نمودار سریعتر از میانگین متحرک طولانی تر تغییر جهت می دهند. همچنین می توان میانگین های متحرک طولانی تر را "کند" نامید."

میانگین های متحرک را می توان به انواع نمودارهای قیمت (یعنی خط بار و شمعدان) اضافه کرد و همچنین یکی از اجزای مهم برخی شاخص های فنی دیگر است. از نظر زمان استفاده از میانگین های متحرک می توانند در هر زمان مفید باشند. با این حال, در نظر گرفته می شود به خصوص مفید در بازارهای رو به بالا یا رو به پایین روند—مانند این بازار سهام.

در اکثر پلتفرم های معاملاتی می توانید بین شاخص های مختلف میانگین متحرک از جمله میانگین متحرک ساده یا نمایی یکی را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید طول زمان برای میانگین متحرک را انتخاب کنید. یک تنظیم متداول استفاده از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و میانگین متحرک نمایی 200 روزه به نمودار قیمت است (نگاه کنید به میانگین متحرک اعمال شده در نمودار اس اند پی 500).

میانگین متحرک اعمال شده به اس اند پ 500

میانگین متحرک در عمل

میانگین های متحرک با بازه های زمانی مختلف می توانند اطلاعات متنوعی را در اختیار شما قرار دهند. میانگین متحرک طولانی تر (مانند میانگین متحرک متحرک نمایی 200 روزه) می تواند به عنوان یک دستگاه صاف کننده ارزشمند در هنگام تلاش برای ارزیابی روندهای بلند مدت عمل کند.

میانگین متحرک کوتاهتر مانند میانگین متحرک 50 روزه عملکرد اخیر قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین اغلب برای ارزیابی الگوهای کوتاه مدت استفاده می شود. هر میانگین متحرک می تواند به عنوان یک شاخص حمایت و مقاومت عمل کند و هر یک نیز اغلب به عنوان یک هدف قیمت کوتاه مدت یا سطح کلیدی استفاده می شود.

دقیقا چگونه میانگین متحرک تولید سیگنال های معاملاتی? میانگین متحرک به طور گسترده ای توسط بسیاری از معامله گران به عنوان شاخص های سطح قیمت حمایت و مقاومت بالقوه قابل توجه شناخته شده است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد می تواند به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند—به این معنی که اگر سهام کاهش یابد قیمت ممکن است زمان دشوارتری را در زیر سطح قیمت میانگین متحرک داشته باشد. متناوبا, اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک, می تواند به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کند—به این معنی که اگر سهام افزایش یابد, قیمت ممکن است در تلاش باشد تا از میانگین متحرک بالاتر برود. اگر سهام سقوط زیر سطح حمایت است که می تواند سیگنال فروش کوتاه مدت در نظر گرفته شود. متناوبا, اگر سهام بالا می رود بالاتر از سطح مقاومت, که می تواند در نظر گرفته شود یک سیگنال خرید کوتاه مدت.

همانطور که نمودار اس اند پی 500 بالا نشان می دهد سهام ایالات متحده در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه (لایت بلو لاین) و 200 روزه (لاین نارنجی) معامله می شوند. میانگین متحرک 50 روزه چندین بار در سال 2021 در طول روند صعودی به عنوان پشتیبانی عمل کرده بود. اما بازار خرس 2022 اس اند پی 500 را به زیر هر دو میانگین متحرک رسانده است. اگر بازار پیدا کردن یک پایین, هر دو از این خطوط در حال حاضر به عنوان مقاومت در خدمت.

صلیب طلایی و صلیب مرگ

دو میانگین متحرک نیز می تواند به صورت ترکیبی برای تولید چیزی که توسط بسیاری از معامله گران به عنوان یک سیگنال معاملاتی قدرتمند "متقاطع" درک می شود استفاده شود. روش متقاطع شامل خرید یا فروش زمانی است که میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر عبور می کند.

سیگنال خرید زمانی تولید می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. مثلا "صلیب طلایی" زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک نمایی 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند. تفکر در میان کاربران نمودار این است که این اقدام قیمت نشان دهنده تغییر در احساسات از نزولی به صعودی است. این سیگنال را می توان در یک سهام فردی یا در یک شاخص بازار گسترده مانند اس اند پی 500 تولید کرد.

اس اند پی 500 در 15 جون 2020 یک صلیب طلایی را تجربه کرد که میانگین متحرک نمایی 50 روزه از میانگین نمای 200 روزه عبور کرد-یک شاخص صعودی برای کاربران نمودار.

متناوبا, سیگنال فروش تولید شده است که میانگین متحرک کوتاه عبور زیر میانگین متحرک طولانی. این "صلیب مرگ" در صورتی رخ می دهد که یک میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند. این جدیدترین سیگنال متقاطع بوده است که در مارس 2022 رخ داده است. سهام تاکنون با افت مارپیچی روبرو بوده و در ماه جون رسما وارد بازار خرس شده است. سیگنال متقاطع بعدی به دنبال صلیب طلایی صعودی خواهد بود.

چند نکته نهایی

اضافه کردن میانگین متحرک

هنگام تنظیم نمودارهای خود اضافه کردن میانگین متحرک بسیار ساده است. به عنوان مثال به سادگی یک نمودار را باز کنید و "شاخص" را از منوی اصلی انتخاب کنید. جستجو برای و یا حرکت به میانگین متحرک, و یکی از شما می خواهم به نمودار اضافه شده را انتخاب کنید.

بدیهی است که صلیب طلایی یا صلیب مرگ پیشنهاد نمی کند که شما باید به صورت مکانیکی خرید یا فروش کنید. شما نباید فقط بر اساس هیچ شاخص واحد خرید یا فروش کنید. به یاد داشته باشید, شاخص مانند میانگین متحرک می تواند سیگنال های که شما ممکن است بخواهید به عمل بر تولید, بسته به استراتژی خود را. طی چند سال گذشته چندین کراس اوور با میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه وجود داشته است و تجارت این سیگنال ها ممکن است با اهداف شما مطابقت نداشته باشد. بلکه این کراس اوورها یک اطلاعات اضافی هستند که ممکن است تغییر روند را نشان دهند.

علاوه بر این, میانگین متحرک به طور معمول در طول روند صعودی یا نزولی مفید ترین, و در طول وری در نظر گرفته حداقل مفید, بازارهای غیر روند. همچنین, ممکن است برای قیمت به بالا باقی می ماند (یا زیر) یک میانگین متحرک برای یک دوره طولانی از زمان, به عنوان نمودار بالا نشان می دهد. میانگین متحرک می تواند سیگنال های معاملاتی مکرر و گاهی متناقض را بدهد. این شما هستید که باید تعیین کنید کدام سیگنال ها را قابل توجه می دانید.

علاوه بر این, این سیگنال هرگز نباید بر در انزوا عمل. شما می توانید ترکیب میانگین متحرک به طور بالقوه افزایش مهارت های تجاری خود را به عنوان یک مکمل به تجزیه و تحلیل اساسی خود را از یک فرصت سرمایه گذاری, و یا برای اضافه کردن بینش به سرمایه گذاری شما در حال حاضر خود.

هر فرصت سرمایه گذاری باید بر اساس شایستگی خود ارزیابی شود, از جمله اینکه چگونه با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارد, ترجیحات ریسک, شرایط مالی, و بازه زمانی سرمایه گذاری. میانگین متحرک می تواند در ترکیب با دیگر نقاط داده های فنی و اساسی برای کمک به شکل چشم انداز خود را در سهام فردی و در بازار سهام به طور کلی استفاده می شود.