بهترین تنظیمات برای ADX در یک استراتژی معاملاتی چیست؟(طول ، سطح و بازه های زمانی)

ADX یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری است و توسط معامله گران در سراسر جهان برای یافتن ورودی ها و تنظیمات سودآور استفاده می شود!

بهترین بازه زمانی و تنظیمات برای ADX بر اساس بازار ، بازه زمانی و استراتژی متفاوت است. با این حال ، با استفاده از Backtesting ، که در این مقاله انجام می دهیم ، شما می توانید حداقل تنظیماتی را پیدا کنید که از نظر تاریخی برای یک استراتژی به بهترین وجه کار کرده اند.

در این مقاله ، ما بهترین تنظیمات برای نشانگر ADX را کشف خواهیم کرد. ما نگاهی به عملکرد دو تنظیم خواهیم داشت تا ببینیم کدام تنظیمات ADX که به نظر می رسد بهترین کار را دارند.

مهم!

آزمایشات موجود در این مقاله بر روی ETF SPY انجام می شود ، که S& P-500 را ردیابی می کند. بازارها بسیار متفاوت هستند ، و شما همیشه باید بررسی کنید تا قبل از زندگی ، استراتژی ها و ایده های شما همانطور که انتظار دارید آنها را انجام دهند ، کار کنند. این در مقاله ما در مورد نحوه ساخت یک استراتژی تجارت در عمق بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین باید توجه داشته باشید که نتایج تاریخی نشانگر نتایج آینده نیست. این بدان معناست که نتایج ارائه شده فقط ممکن است نتیجه شانس تصادفی باشد و ممکن است هیچ ارزشی را به جلو نکشاند. این با جزئیات بیشتری در مقاله ما در مورد اتصالات منحنی پوشش داده شده است!

کدام تنظیمات برای ADX بهترین است؟

متداول ترین تنظیمات برای ADX معمولاً طول 14 دوره همراه با آستانه نوسانات بالا در 25 و آستانه نوسانات کم در 20 است. به عبارت دیگر ، تصور می شود که یک بازار وقتی ADX بالاتر از 25 باشد ، بی ثبات است و وقتی ADX بالاتر از 25 است و آرامش می یابد. زیر 20 است.

حال ، برای پاسخ به این سؤال که ابتدا باید بدانیم که آیا استراتژی ما از نوسانات زیاد یا پایین بهره می برد. از آنجا که به همان اندازه استراتژی های زیادی وجود دارد که معامله گران هستند ، انجام نوعی توصیه های کلی کار غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل ، ما روی یکی از متداول ترین استراتژی های تجارت ADX ، که استراتژی متقاطع DMI-Plus و DMI-Minus است ، تمرکز خواهیم کرد.

ما همچنین یک منطق برک آوت را پوشش خواهیم داد ، جایی که در 10 روز بالا خریداری خواهیم کرد. در آنجا خواهیم دید که آیا خواندن ADX بالا یا پایین به بهترین وجه کار می کند ، و چه تنظیماتی که به نظر می رسد بهترین نتایج را از نظر تاریخی به دست آورده اند!

آزمایش بهترین تنظیمات برای متقاطع DMI

ما فقط با آزمایش استراتژی متقاطع پیش فرض DMI شروع خواهیم کرد. ما وقتی که 14 دوره DMI-Plus از بالای 14 دوره DMI-Minus عبور می کند ، خریداری خواهیم کرد و یک بار صلیب قبلی را در زیر دومی می فروشیم.

در اینجا نتایج وجود دارد:

همانطور که می بینید ، به نظر می رسد این استراتژی در بازارهای گاو نر خوب کار می کند. با این حال ، این چیزی نیست که ما بخواهیم به شکل خام آن تجارت کنیم!

بنابراین چگونه می توانیم به دنبال بهبود استراتژی باشیم؟

ما یک رویکرد مشترک این است که بخواهیم ADX بالاتر از 25 باشد. با این حال ، در تست های ما ، ما فهمیدیم که یک خواندن کم ADX در واقع بهتر کار می کند ، بنابراین بیایید این را امتحان کنیم!

ما نیاز داریم که DMI-Plus بالاتر از DMI-Minus باشد و ADX 14 دوره زیر 20 است تا وارد تجارت شود.

نتایج در زیر قابل مشاهده است:

استراتژی تجارت DMI و ADX

همانطور که می بینید ، نتایج با فیلتر ADX کمی بهتر می شوند ، اما ما هنوز هم کاملاً پیش بینی شده ایم. تعداد معاملات نیز بسیار کوچکتر است.

بهینه سازی تنظیمات ADX

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه استراتژی را هنگام استفاده از همان استراتژی های فوق استفاده می کنیم ، اما به دنبال تنظیمات بهتر ADX هستیم!

اول از همه ، ما DMI-Strategy ساده را بدون فیلتر ADX داریم. هنگام بهینه سازی مقادیر ، دریافتیم که بهترین تنظیمات برای DMI-Plus 12 و 10 برای DMI-Minus بود. منحنی زیر همان چیزی بود که ما با آن پارامترها بدست آوردیم:

بهترین تنظیمات برای ADX

همانطور که می بینید ، به نظر می رسد که این استراتژی با این تنظیمات بسیار بهتر عمل می کند!

بیایید اکنون فیلتر ADX را نیز تحمیل کنیم!

پس از تلاش برخی از مقادیر مختلف ، دریافتیم که این استراتژی به بهترین وجه کار می کند که ADX 14 دوره زیر 25 سال باشد ، که منحنی زیر را به همراه داشت:

ADX Trading Strategy” src=”https://therobusttrader.com/wp-content/uploads/img_5e13a9d5ddc3b.png” alt=”Settings for ADX Trading Strategy” width=”588″ height=”505″>تنظیمات استراتژی تجارت ADX

نتیجه

از نظر تاریخی ، به نظر می رسد بهترین تنظیمات برای سیستم ADX DMI-Crossover بوده است:

1. 12 برای dmiplus
2. 9 برای DMI-minus
3. 14 برای ADX ، و فقط در هنگام ADX زیر 25 است.

باز هم ، اگر نمی دانید متناسب با منحنی چیست ، ما اکیداً توصیه می کنیم مقاله ما را در مورد نحوه ساخت یک استراتژی تجارت بخوانید. شما خواهید فهمید که چرا ما اینقدر استرس داریم که وقتی کاملاً فهمیدید که متناسب با منحنی چیست و چگونه بر آزمایش استراتژی تأثیر می گذارد!

اکنون بیایید به استراتژی معاملاتی بعدی در لیست خود برویم!

آزمایش بهترین تنظیمات برای یک منطق برک آوت با ADX

بیایید ADX را با یک سیستم برک آوت آزمایش کنیم. ما در سطح 20 روزه خریداری خواهیم کرد و بعداً 10 میله می فروشیم. در اینجا نتایج این موارد ، بدون هیچ گونه فیلتر ADX:

منطق شکستن

نه این امیدوار کننده درست است؟

بنابراین بیایید ببینیم که آیا می توانیم توسط ADX کمک کنیم!

با نیاز به اینکه ADX 3 دوره زیر 50 است ، ما با نتیجه زیر به بهترین منحنی سهام رسیدیم.

منطق برک آوت با بهترین تنظیمات ADX

خلاصه

برای این استراتژی ، به نظر می رسید بهترین تنظیمات ADX برای طول 3 و 50 برای مقدار آستانه است.

پس از چه تنظیماتی باید استفاده کنید؟

هیچ تنظیم "بهترین" وجود ندارد ، حتی اگر برخی از مربیان تجارت ممکن است بخواهند شما چنین فکر کنید!

آنچه بهتر عمل می کند بسته به بازار و بازه زمانی که معامله می کنید و همچنین استراتژی معاملاتی مورد استفاده متفاوت است.

به عنوان مثال، ما استراتژی هایی داریم که با ADX 5 دوره ای بسیار خوب کار می کنند، در حالی که دیگران فقط با ADX 20 یا حتی 30 دوره ای کار می کنند!

به همین دلیل است که بسیار مهم است که یاد بگیرید چگونه ایده های خود را قبل از پخش زنده آزمایش کنید. بسیاری از مواقع ایده‌های معاملاتی که فکر می‌کنید کار می‌کنند بی‌فایده می‌شوند و اگر با پول واقعی معامله شوند، ممکن است منجر به ضرر فوری شوند!

ممکن است به این مقاله نیز علاقه مند باشید: استراتژی معاملاتی ADX - شاخص عالی "شماره دو"

بهترین راه برای جلوگیری از این امر یادگیری بک تست با Easylangauge است. در راهنمای گسترده ما برای بک تست، این با عمق بیشتری پوشش داده شده است!

نتیجه

در این مقاله، نگاهی گذرا به برخی از استراتژی‌های معاملاتی متداول داشته‌ایم که در آنها از ADX برای بهبود یک استراتژی یا به عنوان بخش اصلی منطق استراتژی استفاده شده است.

آنچه ما دریافتیم این است که بهترین تنظیمات ADX با بازار، بازه زمانی و استراتژی معامله شده بسیار متفاوت است. این به نوبه خود نیاز به بک تست یا سایر روش های اعتبار سنجی را می طلبد.

با این حال، هیچ روشی ضد گلوله نیست، و هنگام استفاده از آزمون برگشتی، همیشه با خطر برازش منحنی روبرو هستیم!